10 Jakson Liikkuva Keskiarvo

Liikkuvan keskiarvon Tämä esimerkki opettaa kuinka laskea aikasarjojen liukuva keskiarvo Excelissä. Liikkuvaa keskiarvoa käytetään epäsäännöllisyyksien (huiput ja laaksot) tasaamiseksi trendien tunnistamiseksi helposti. 1. Ensinnäkin katsomme aikasarjoja. 2. Valitse Tietojen välilehden Tietojen analyysi. Huomaa: cant find Data Analysis - painike Klikkaa tästä ladataksesi Analyysi ToolPakin lisäosaa. 3. Valitse Keskimääräinen siirto ja napsauta OK. 4. Valitse Syöttöalue-ruutu ja valitse alue B2: M2. 5. Napsauta Intervalli-ruutuun ja kirjoita 6. 6. Napsauta Lähtöalue-ruutua ja valitse solu B3. 8. Piirrä näistä arvoista kaavio. Selitys: koska asetamme välein 6, liikkuva keskiarvo on edellisten 5 datapisteen ja nykyisen datapisteen keskiarvo. Tämän seurauksena huippuja ja laaksoja tasoitetaan. Kaavio näyttää kasvavan trendin. Excel ei voi laskea ensimmäisen 5 datapisteen liukuvaa keskiarvoa, koska ei ole tarpeeksi aiempia datapisteitä. 9. Toista vaiheet 2 - 8 aikavälille 2 ja 4. Päätelmä: Mitä suurempi väli, sitä enemmän piikit ja laaksot tasoitetaan. Mitä pienempi aikaväli, sitä lähempänä liikkuvat keskiarvot ovat todellisia datapisteitä. Kuinka käyttää 10 päivän liikkuvaa keskiarvoa kaupallisten voittojen maksimoimiseksi Swing-kauppiaat luottavat erilaisiin teknisiin indikaattoreihin analysoimalla varastoja ja kirjaimellisesti satoja indikaattoreita, joista voit valita. Mutta miten uusi elinkeinonharjoittaja tietää, mitkä indikaattorit ovat luotettavia Päättää, mitkä tekniset indikaattorit voivat olla rehellisesti hieman ylivoimaisia, mutta sen ei tarvitse olla (eikä pitäisi ollakaan). Kun oppimme hallitsemaan nykytekniikkaamme keihäänkaupan varastojen ja ETF: iden varhaisvaiheen aikana, testasimme lukuisia teknisiä indikaattoreita. Päätelmämme oli, että useimmat tekniset indikaattorit palvelivat aiottua tarkoitustaan ​​kasvattaa kannattavan osakekaupan todennäköisyyttä. Kuitenkin havaitsimme nopeasti, että liian monet indikaattorit käyttivät vain analyysin halvaantumista. Näin vältytään tästä ongelmasta yksinkertaisesti keskittymällä teknisen kaupankäynnin kokeillut ja todelliset perusteet: hinta, volyymi ja tukiresurssien tasot. Yksi helpoimmista ja tehokkaimmista tavoista löytää tuki - ja vastustaso on liikkuvien keskiarvojen avulla. Keskimääräiset liikkeet vaikuttavat hyvin tärkeään osaan päivittäisessä osakekurssianalyysissa, ja voimme luottaa voimakkaasti tiettyihin liikkuviin keskiarvoihin sijoittaaksemme alhaisen riskin maahantulo - ja poistumispisteet varastoihin ja ETF: eihin, joita voimme heiluttaa kauppaa. Hintojen vauhdin arvioimiseksi hyvin lyhyellä aikavälillä (useita päiviä) olemme löytäneet 5 ja 10 päivän liukuva keskiarvot toimivat hyvin. Jos esim. Varastossa tai ETF-kaupankäynti on kaupankäynnin kohteena sen viiden päivän mittaisen MA: n yläpuolella, ei tavallisesti ole mitään syytä myydä. Eräs mahdollinen poikkeus on, jos varasto tai ETF on tehnyt 25-30 hinnankorotuksen muutamassa päivässä. 10 päivän MA on hyvä liukuva keskiarvo, joka auttaisi meitä ajamaan trendiä hieman enemmän kuin ultra-lyhyen aikavälin 5 päivän MA: n tarjoama. Trendiä harjoittaville toimijoille ei pitäisi myydä varastoja tai ETF: ää, kun ne ovat vielä 10 päivän liukuvien keskiarvojensa yläpuolella kaupankäynnin jälkeen vahvan tauon jälkeen. Ymmärtääksesi miksi vertaa Yhdysvaltain öljyrahaston (USO) ja First Trust DJ Internet Index Fund (FDN) päivittäisiä kaavioita. Ensimmäinen on FDN: lukuun ottamatta lyhyttä 8220shakeout8221, joka on vain kaksi päivää (yleinen ja hyväksyttävä tapaus), huomaa, että FDN on pitänyt yllä nousevaa 10 päivän maata sen jälkeen, kun se erittyy heinäkuun alussa. Tämä on selvä merkki siitä, että tahdissa oleva vauhti on edelleen voimakas. Toisaalta huomata ero USO: n päivittäiseen kaavioon: Kuten näette, USO ei ole ylittänyt viimeisen viikon kymmenen päivän MA: nsa yläpuolella, mikä on osoitus siitä, että äskettäisen tauotuksen vauhti hidastuu. Siten myimme 25 nykyisestä asemasta 25. heinäkuuta. Se ei koskaan sattunut lukitsemaan voittoa osittaisen osakekokonaisuuden aikana, kun erokuvakanta tai ETF on rikkonut 10 päivän liukuva keskiarvoaan, koska tällainen hintakehitys johtaa usein syvempään korjaukseen . Heti osittaisen osakekannan myynnin jälkeen 10 päivän maisteriohjelmaan mennessä olimme valmiita lunastamaan nämä osakkeet, jos hinnanmuutokset välittömästi ryntäsivät korkeammiksi 1-2 päivän kuluessa (kuten FDN: ssä). Koska tämä ei kuitenkaan tapahtunut, peruutimme ostopysäkin ja pidimme edelleen USO: n pienemmällä osakesummalla ja pienellä realisoitumattomalla lisäyksellä purkautumisen jälkeen. Vaikka 5 ja 10 päivän liukuva keskiarvo eivät ole missään tapauksessa täydellinen ja täydellinen järjestelmä poistumiseen, ne antavat meille mahdollisuuden pysyä trendillä voittavan kaupan (mikä auttaa meitä maksimoimaan kaupankäynnin voitot). Vielä tärkeämpää on, että kymmenen päivän liukuva keskiarvo lyhyen aikavälin tukipilareina antaa meille mahdollisuuden KAUPPAAMISEN MITÄ NÄKYMÄT, EI MIHKÄÄ MIELEEN Tutustu täydelliseen ja voittoon kaupankäyntijärjestelmään, tarkista parhaiten sijoittunut Swing Trading Success Video kurssi. Takaamme, että sinulla ei ole pettymystä Nauti Katso nämä aiheeseen liittyvät artikkelit: Moving Average - MA RAJOITTAMINEN Liukuva keskiarvo - MA Kuten esimerkiksi SMA, harkitse turvallisuutta seuraavilla 15 päivän päätöskursseilla: Viikko 1 (5 päivää) 20, 22, 24, 25, 23 Viikko 2 (5 päivää) 26, 28, 26, 29, 27 Viikko 3 (5 päivää) 28, 30, 27, 29, 28 10 päivän MA keskimäärin päivää ensimmäisen datapisteenä. Seuraava tietopiste pudottaisi varhaisimman hinnan, lisää hinnan 11. päivänä ja ottaa keskimäärin, ja niin edelleen, kuten alla on esitetty. Kuten aiemmin on todettu, maat viivästyttävät nykyistä hintatoimintaa, koska ne perustuvat aikaisempaan hintaan, mitä kauemmin MA: n ajanjakso on, sitä suurempi on viive. Näin ollen 200 päivän MA: lla on paljon suurempi viive kuin 20 päivän MA: ssa, koska se sisältää hintoja viimeisten 200 päivän aikana. Käytettävän MA: n pituus riippuu kaupankäynnin tavoitteista, lyhyemmällä aikavälillä käytetyillä lyhytaikaisilla kaupankäyntijärjestelmillä ja pitkäaikaisilla sijoittajilla, jotka sopivat pitkän aikavälin sijoittajille. 200 päivän MA: ta seuraa laajalti sijoittajat ja kauppiaat, joiden liikevoiton ylä - ja alapuolella olevat tauot ovat tärkeitä kaupankäyntisignaaleja. Maat antavat myös tärkeitä kauppasignaaleja yksinään tai kun kaksi keskiarvoa ylittävät. Nouseva MA osoittaa, että turvallisuus on nousussa. kun taas laskeva MA ilmoittaa, että se on laskusuhdanteessa. Vastaavasti ylöspäin suuntautuvaa vauhtia vahvistetaan nousevan nousun avulla. joka tapahtuu, kun lyhyen aikavälin MA ylittää pidemmän aikavälin MA: n. Alaspäin suuntautuva vauhti vahvistuu laskevalla risteytyksellä, joka ilmenee, kun lyhytkestoinen MA ylittää pidemmän aikavälin MA: n. Liikkuvia keskiarvot: Mitä heistä on suosituimmista teknisistä indikaattoreista, käytetään liukuvien keskiarvojen avulla nykyisen trendin suuntaan . Jokainen liikkuvan keskiarvon tyyppi (joka on tässä oppaassa kirjoitettu yleisesti MA) on matemaattinen tulos, joka lasketaan keskiarvon avulla useista aiemmista datapisteistä. Kun määritetään, tuloksena oleva keskiarvo piirretään kaaviolle, jotta toimijat voivat tarkastella tasoitettuja tietoja pikemminkin kuin keskittyä päivittäisiin hintavaihteluihin, jotka ovat ominaisia ​​kaikilla rahoitusmarkkinoilla. Liikkuvan keskiarvon yksinkertaisin muoto, joka tunnetaan tavallisesti yksinkertaisena liukuva keskiarvona (SMA), lasketaan ottamalla tietyn arvoryhmän aritmeettinen keskiarvo. Esimerkiksi 10 päivän liukuvan keskiarvon laskemiseksi lisäät viimeisten 10 päivän päätöskurssit ja jaat tuloksen 10: lla. Kuviossa 1 viimeisten 10 päivän (110) hintojen summa on jaettuna päivien (10) määrällä 10 päivän keskiarvoon saakka. Jos elinkeinonharjoittaja haluaa nähdä sen sijaan 50 päivän keskiarvon, samaa laskentatyyppiä tulisi tehdä, mutta se sisältäisi hinnat viimeisten 50 päivän aikana. Tuloksena oleva keskiarvo (11) ottaa huomioon viimeiset 10 pistettä, jotta toimijat saisivat käsityksen siitä, miten omaisuus on hinnoiteltu viimeisten 10 päivän aikana. Ehkä olet ihmettelevät, miksi tekniset toimijat kutsuvat tätä työkalua liikkuvalle keskiarvolle, eikä vain säännölliselle keskiarvolle. Vastauksena on, että kun uudet arvot tulevat saataville, vanhimmat datapisteet on pudonnut sarjasta ja uudet datapisteet tulevat korvaamaan ne. Siten datajoukko siirtyy jatkuvasti uusien tietojen huomioon ottamiseksi, kun se tulee saataville. Tämä laskentamenetelmä takaa, että vain nykyiset tiedot otetaan huomioon. Kuviossa 2, kun 5: n uusi arvo lisätään joukkoon, punainen laatikko (edustaa 10 viimeistä datapistettä) siirtyy oikealle ja 15 viimeinen arvo lasketaan laskemasta. Koska 5: n suhteellisen pieni arvo korvaa 15: n suuren arvon, oletat, että tietojoukon keskimääräinen lasku pienenee, tässä tapauksessa 11-10. Mitä liikkuvat keskiarvot näyttävät? MA on laskettu, ne on piirretty kaaviolle ja liitetty sitten liukuvan keskiarvon muodostamiseksi. Nämä kaarevat linjat ovat yleisiä teknisten kauppiaiden kaavioissa, mutta niiden käyttö voi vaihdella voimakkaasti (lisätietoja tästä myöhemmin). Kuten kuviosta 3 nähdään, on mahdollista lisätä useampia liikkuvia keskiarvoja mihin tahansa kaavioon säätämällä laskennassa käytettävien aikajaksojen lukumäärää. Nämä kaarevat linjat saattavat tuntua häiritsevältä tai hämmentäviltä aluksi, mutta youll tottua niihin ajan mittaan. Punainen rivi on yksinkertaisesti keskimääräinen hinta viimeisten 50 päivän aikana, kun taas sininen viiva on keskimääräinen hinta viimeisten 100 päivän aikana. Nyt kun ymmärrät, mikä liikkuva keskiarvo on ja miltä se näyttää, ottakaamme käyttöön erilainen liikkuvan keskiarvon tyyppi ja tutki, miten se eroaa edellä mainituista yksinkertaisista liikkuvista keskiarvoista. Yksinkertainen liukuva keskiarvo on erittäin suosittu kauppiaiden keskuudessa, mutta kuten kaikki tekniset indikaattorit, sillä on myös kriitikot. Monet ihmiset väittävät, että SMA: n hyödyllisyys on rajoitettu, koska tietosarjojen jokainen piste on painotettu samalla tavalla riippumatta siitä, missä se esiintyy sekvenssissä. Kriitikot väittävät, että viimeisimmät tiedot ovat merkittävämpiä kuin vanhemmat tiedot, ja niillä pitäisi olla suurempi vaikutus lopputulokseen. Vastauksena tähän kritiikkiin kauppiaat alkoivat painottaa viimeaikaisia ​​tietoja, jotka ovat johtaneet siihen, että keksittiin erilaisia ​​uudenlaisia ​​keskiarvoja, joista suosituin eksponentiaalinen liukuva keskiarvo (EMA). (Lue lisää painotettujen siirtojen keskiarvosta ja mitkä ero SMA: n ja EMA: n välillä) Eksponentiaalinen liukuva keskiarvo Eksponentiaalinen liukuva keskiarvo on liikkuvan keskiarvon tyyppi, joka antaa viimeaikaisille hinnoille enemmän painoarvoa, uuteen tietoon. EMA: n laskemiseen liittyvän hieman monimutkaisen yhtälön oppiminen saattaa olla tarpeetonta monille kauppiaille, koska lähes kaikki kartoituspaketit tekevät laskelmat sinulle. Mutta matematiikan geeksit siellä, tässä on EMA-yhtälö: Kun käytät kaavaa EMA: n ensimmäisen pisteen laskemiseen, saatat huomata, että edellisen EMA: n käyttöä ei ole käytettävissä. Tämä pieni ongelma voidaan ratkaista laskemalla laskenta yksinkertaisella liikkuva keskiarvolla ja jatkamalla yllä olevaa kaavaa. Olemme toimittaneet sinulle esimerkin laskentataulukon, joka sisältää todellisia esimerkkejä siitä, kuinka laskea sekä yksinkertainen liukuva keskiarvo että eksponentiaalinen liukuva keskiarvo. EMA: n ja SMA: n välinen ero Nyt kun olet ymmärtänyt paremmin SMA: n ja EMA: n laskemisen, voit katsoa, ​​kuinka nämä keskiarvot eroavat toisistaan. Tarkastellessasi EMA: n laskemista huomaat, että viimeaikaisissa tietopisteissä korostetaan enemmän painotettua keskiarvoa. Kuviossa 5 kullakin keskiarvolla käytetyt aikajaksot ovat identtisiä (15), mutta EMA reagoi nopeammin muuttuviin hintoihin. Huomaa, miten EMA: lla on suurempi arvo, kun hinta nousee ja laskee nopeammin kuin SMA, kun hinta laskee. Tämä reagointikyky on tärkein syy, miksi monet toimijat haluavat käyttää EMAa SMA: n kautta. Mitä eri päivät keskimäärin Siirtyvät keskiarvot ovat täysin muokattavissa oleva indikaattori, mikä tarkoittaa, että käyttäjä voi vapaasti valita haluamansa aikataulun keskiarvoa luotaessa. Yleisimmät liukuva keskiarvot ovat 15, 20, 30, 50, 100 ja 200 päivää. Mitä lyhyempi keskipitkällä aikavälillä käytetään, sitä herkempi on hintamuutokset. Mitä pitempi on aika, vähemmän herkkä tai tasaisempi, keskimääräinen on. Ei ole oikeaa aikataulua, jota voit käyttää liikkuvien keskiarvojen määrittämisessä. Paras tapa selvittää, mikä toimii parhaiten sinulle on kokeilla useita eri ajanjaksoja, kunnes löydät strategiasi sopivan.