Vix Kauppa Signaaleja

Tavoite Signaalit Trading VXX, UVXY ja XIV. Markkinoilla teki vaikuttava ajaa toukokuussa SP 500 lyödä uusia kaikkien aikojen huippuja 1955 55 ja VIX koskettaa 10 73. Jokaisen päivän aikana tämän käynnissä tuntui vielä ollut toinen artikkeli, joka väittää, että markkinat ovat liian korkeat tai VIX liian alhainen Kun SP 500: n todellinen volatiliteetti viime kuussa on vain 6 42, VIX 10-12 - alueella tekee jonkin verran järkeä, mutta ei spekuloida, missä VIX: , kannattavampi kysymys on, kuinka kaupan volatiliteetti ETP: t näillä tasoilla. Se on vaarallista sijoittajille spekuloida missä markkinat tulevat seuraavaksi ilman vankka joukko objektiivisia välineitä ohjaamaan päätöksentekoa. Kaupankäynnin volatiliteetillä luotamme omiin biasimme ja Spike Riskin indikaattorit, jotka antavat meille objektiivista tietoa volatiliteetin todennäköisestä suunnasta ja vauhdista ETP: t, kuten VXX, UVXY, TVIX, XIV, SVXY ja ZIV Päivittäiset signaalit indikaattoreista antavat mahdollisuuden huomattavasti parempaan markkinat ja tänään tarjoaan tarkemmin näitä signaaleja. VXX Bias Forecast Ennen jokaisen markkina-päivän sulkemista algoritmejamme tuottavat Bias ja Spike Risk - ennusteet seuraavalle päivälle ja julkaisevat tiedot Daily Forecast - sivullamme. ennustaa ja verrata arvoja VXX: n varsinaiseen liikemäärään, kuten edelliseltä puolen vuoden viimeisiltä kuusikuukausilta tulevista ennusteistamme käy ilmi. Tästä huolimatta olen korostanut kahta eri jaksoa. Ensimmäinen on 24.-28. huhtikuuta, kolmen kuukauden jakso jossa VXX-bias ennustaa sinistä viivaa vasemman akselin avulla pysyi lievästi negatiivisena kourallisen siirron kanssa positiiviseen biasiksi Tämä ennusteosio antaa meille osoitus siitä, että VXX: n oikosulussa ei ole mitään todellista hyötyä eikä käänteisen XIV: n ostamista koska ei ole suuntakäyrää, joka auttaisi meitä kaupallistamme Vaikka VXX-punaisella viivalla oikean akselin avulla nähtiin jonkin verran hintasilmukoita tänä aikana, ne olivat lyhytaikaisia, koska bias ei pysynyt positiivisena. iod 29.-11.6. välillä, VXX-bias oli vakaampi negatiivinen, kun Bias-lukema oli välillä -1 ja -2. Nämä lukemat kertovat meille, että tuuli oli takana lyhyt VXX tai osta XIV koska VXX laski yli 25 tämän ajan kesäkuun 11. päivän iltana VXX-bias hyppäsi ylös kohti nollaa, joka jäi vain hieman negatiiviseksi ja kertoi jälleen kerran, että on aika olla hieman varovainen oikosulun epävakaisuus. VXX Spike - riskiennuste VXX Spike Riskin ennuste tarjoaa meille tietoa VXX-piikin todennäköisyydestä omiin tarkoituksiin, piikki on määritelty 7: n tai useamman siirron seuraavien kahden kaupankäyntipäivän aikana. Kuten VXX-bias, seuraamme päivittäisiä Spike Risk - ennusteitamme jokaista VXX-prosenttimuutosta vastaan päivä Seuraavassa kaaviossa on ennusteita viimeisten kuuden kuukauden aikana. Olemme havainneet vain yhden ajan kestäneen VXX Spike Riskin sinisen viivan käyttäen yli 50-asteista akselia, joka pidettiin helmikuun lopulla helmikuun alussa, kun näimme suuren ylöspäin 30 siirrä VXX: ssä muuta kuin mitä me ve vain nähnyt kourallisen ennusteita, jotka ylittävät 40. Tarkasteltaessa viimeisintä ajanjaksoa 4 22 6 10 näet joukon alhaisia ​​Spike Risk - ennusteita alle 28 ja alle 16, mikä osoittaa aika olla hieman aggressiivisempi lyhentämällä VXX This selvitti hyvin, että VXX: n hinta laski lähes joka päivä tämän ajanjakson aikana punaisella rivillä käyttäen oikeaa akselia. Kesäkuun 12. päivänä näimme Spike Riskin 49: stä päivänä, jolloin VXX sai 6 5 päivänsisäistä ja tänään s ennustetta 16.6. oli jopa 48, mikä taas osoittaa, että meidän on oltava varovaisempi. Markkinoilla on hienoja vihjeitä siitä, mitä se voisi tehdä seuraavaksi Kuten olette nyt nähneet, sisällytetämme nämä vihjeet algoritmeihimme, jotta saisimme aikaan uskomme olevan parasta indikaattorit saatavissa Jos löydät itsesi kamppailee näillä markkinoilla, tarkista meidät Saat lisätietoja tutustumalla Tilaa - sivulle tai pudottamalla meille riville yhteydenottosivun kautta. Pysy ajan tasalla lähettämällä viestejä suoraan RSS-syötteesi tai sähköpostiviestiin. Paluu Q1 2016: ssa st. Ensimmäinen yhteyksiini VIX: n kanssa ei ollut menestys Vuonna 2011 minulla oli huono ajatus suojautua osakekaavastani VXX: n kanssa muutaman kuukauden aikana Se opetti minulle kovaa tapaa kuinka kallis VIX contango voi olla pitkällä sivulla Shorting VXX kuulosti liian riskialtista minulle, ja tällä kertaa XIV oli uusi tuote, jossa ei ollut jälkiä. Vuonna 2013 XIV ja ZIV saivat huomioni tutkimaan tuotteita, tein joitain jälkikokeita ja aloin suunnitella malleja, joissa oli 2 5 vuotta historiallisia tietoja, vain hauskanpitoa varten tajusin, että hyödynnettävät pitkäketjuiset ETF: t näyttivät hyviltä ainesosilta sekoitettaviksi lyhytketjuisten ETN: iden kanssa. Kolme mallia tuli tutkimuksesta Hedged Model kaupankäynnin lyhyt - ja pitkäaikaisten joukkovelkakirjojen kanssa samanaikaisesti, Trend-malli kaupankäynnin kohteena samoilla instrumentteilla ja Hybridimallin sekoitussäännöt molemmista Backtestistä vuodesta 2011 olivat mahtavia, ja liian hyvää-totuudeltaan luokkaan yritin kokeilla out-of-sample-simulaatioita, joilla symmetriset mallit lyhenivät VXX: n ja VXZ: n sijasta XIV: n ja ZIV: n ostamista vuosina 2009- 2011 Unexpect edly, edut olivat vielä parempia Neljä vuotta tietoa oli melko lyhyt aika Päätin kuitenkin aloittaa kaupankäynnin pienellä osalla kaupankäyntivarastoni syyskuussa 2013. Ensimmäiset kuukaudet ovat olleet erittäin kannattavia Lukija pyysi minua seuraamaan viikoittaista kaupankäyntiäni VIX Trading Signals - uutiskirjeen ensimmäinen numero lähetettiin joulukuun 2013 lopussa. Tulokset ovat olleet hyviä ensin, sitten lievempiä markkinaolosuhteiden heikkenemisen kanssa. Itse ongelma ei ollut volatiliteetti vaan volatiliteetin epävakaisuus. Maaliskuussa 2015 lopetin tämän kaupan säästää joitakin voittoja ja lähetti varoituksen kaikille tilaajille Suurin osa heistä myös pysähtyi, kaksi päätti jatkaa Sittemmin olen lähettänyt VIX-kaupankäynnin signaaleja kerran viikossa vain heille Täällä ovat kaupat tammikuusta 2016 lähtien Vastakokeita vuodesta 2009 klikkaa tästä Huom. VIX Trading Signals ei ole osa Premium-palvelua SeekingAlpha: ssa Se on ollut saatavilla joulukuusta 2013 alkaen toisella verkkosivustolla. ZIV ostaa 01 04 39 86, myy 01 11 klo 37 53.TMF buy 01 11 at 77 44, myydä 02 22 klo 95 63.XIV ostaa 02 22 klo 19 18, edelleen pidetty 04 18 klo 26 04.Hedged malli tasapainotettu yhtä painoarvoa joka viikoittainen avaus. XIV TMF ostaa 01 25 klo 19 27 ja 84 87, myy 02 08 at 17 49 ja 93 00.XIV TMF ostaa 02 16 klo 17 24 ja 94 88, myy 04 11 24 67 ja 96 65.XIV TMF osta 04 18 klo 26 04 ja 96 40, edelleen hallussa. Strategiat kaupan volatiliteetti tehokkaasti VIX. Chicagon hallituksen vaihtoehdot Exchange Market Volatility Index, joka tunnetaan paremmin nimellä VIX, tarjoaa kauppiaille ja sijoittajille lintuperspektiivisen näkemyksen reaaliaikaisesta ahneudesta ja pelotasosta ja tarjoaa samalla tilannekuvan markkinoiden odotuksista volatiliteetille seuraavien 30 kaupankäyntipäivän aikana. CBOE esitteli VIX vuonna 1993 laajensi määritelmänsä 10 vuotta myöhemmin ja lisäsi futuurisopimusta vuonna 2004. Lue lisää Rahoitusmarkkinat, kun pelko ja ahneus ottavat vastaan. Vuosina 2009 ja 2011 käyttöön otetut vakausperusteiset arvopaperit ovat osoittautuneet erittäin suosittuja kauppayhteisön, sekä suojaukseen että suuntaamiseen Toisaalta näiden ostaminen ja myyminen instrumentit ovat vaikuttaneet merkittävästi alkuperäisen indeksin toimintaan, joka on muuttunut viivästyneeksi johtavaksi indikaattoriksi. Aktivan kauppiaiden olisi pidettävä reaaliaikaista VIX-järjestelmää markkinoiden näytöissä aina vertaamalla indikaattorin trendiä hintakehitykseen suosituimmista indeksin futuurisopimuksista Näiden instrumenttien lähentymis-divergenssi-suhteet synnyttävät odotuksia, jotka auttavat kaupan suunnittelussa ja riskienhallinnassa. Lisätietoja: Lue markkinointisuunnat lähentymisdifferentiaalisen analyysin avulla. Nämä odotukset sisältävät. Rising VIX-nouseva SP 500 ja Nasdaq 100 indeksin futuurien laskusuhdanne, joka ennustaa pienentävän riskinottohalukkuutta ja suurta riskiä heikentyneen negatiivisen kääntymisen suhteen. Kasvanut VIX-putoava SP 500 ja Nasdaq 100 - indeksi futuurit ovat laskusuuntautuneita, mikä nostaa kertoimet huonompaan suuntaan. Pörssi VIX: n laskeva SP 500 ja Nasdaq 100 - indeksirahasto nouseva indikaattori, joka ennustaa kasvavaa riskinottohalukkuutta ja suuria mahdollisuuksia nousukeskittymiin. Fa Ving VIX: n kasvava SP 500 ja Nasdaq 100 indeksoivat futuurien lähentymistä, mikä nostaa kertoimia nousevalle trendipäivälle. SP 500: n ja Nasdaq 100: n indeksifutuurien välinen sujuva toiminta heikentää ennakoivaa luotettavuutta, mikä usein tuottaa kuiskaushäiriöitä ja vaihtelevia olosuhteita. VIX: n päivittäinen kaavio näyttää enemmän kuin sähkökardiogramma kuin hintatarjous, joka tuottaa vertikaalisia piikkejä, jotka heijastavat taloudellisten, poliittisten tai ympäristöystävällisten katalysaattoreiden aiheuttamaa suurta stressiä. On parasta katsoa absoluuttisia tasoja, kun yritetään tulkita näitä jumittuneita malleja etsimällä käänteitä suurien pyöreiden numeroiden ympärille, kuten 20, 30 tai 40 ja lähellä aikaisempia huippuja Myös kiinnitä huomiota indikaattorin ja 50- ja 200-päivän EMA: n välisiin vuorovaikutuksiin näiden tasojen kanssa, jotka toimivat tukena tai vastustuskyvynä. Lisätietoja lukemisesta on Momentum Trading With Discipline. VIX asettuu hidastetusti mutta ennustettavissa oleva trendityö jaksottaisten jännityshäiriöiden välillä, hintatasot nousevat tai astuvat hitaasti ajan myötä. esse siirtyy selkeästi kuukausittaiseen VIX-kaavioon, joka näyttää 20 kuukauden SMA: n ilman hintaa Huomata, kuinka liikkuvat keskiarvot ylittivät lähellä 33: ta vuoden 2008-09 kantojen markkinoilla, vaikka indikaattori painoi jopa 90 Vaikka nämä pitkän aikavälin trendit voittivat t - aikaisen kaupankäynnin valmistelu on äärimmäisen hyödyllistä markkinoiden ajoitusstrategioissa, erityisesti niissä kantoissa, jotka kestää vähintään 6-12 kuukautta Lue lisää siitä, miten käytä keskimääräistä rahaa ostamaan osakkeita. Lyhytaikaiset kauppiaat voivat laskea VIX-melutasoja ja parantaa päivänsisäinen tulkinta 10-bar SMA: n kanssa 15 minuutin indikaattorin yläpuolella Huomaa, kuinka liikkuvan keskiarvon jauhaminen on korkeampaa ja matalampaa sileässä aallokuviona, joka vähentää epätarkkoja signaaleja. On aika uudelleenarvioida paikannusta, kun liikkuva keskiarvo muuttaa suuntaa, koska se ennustaa muutoksia sekä hintavaihtelujen loppuunmyyntiä molempiin suuntiin. Hintariviä voidaan käyttää myös liipumekanismina, kun se ylittää liukuvan keskiarvon ylä - tai alapuolella. altistuminen indikaattorien nousulle ja laskulle, mutta osakejohdannaiset ovat saavuttaneet vahvan seurauksen vähittäiskaupan yleisölle viime vuosina. Nämä Exchange Traded Products - tuotteet käyttävät monimutkaisia ​​laskutoimituksia, joissa kerätään useita kuukausia VIX-futuureja lyhyen ja keskipitkän aikavälin odotuksiin. Suurimmat volatiliteettiresurssit sisältävät. SP 500 VIX Lyhyen aikavälin futuurit ETN VXX. SP 500 VIX Keskipitkät futuurit ETN VXZ. VIX Lyhytaikaiset futuurit ETF VIXY. VIX Väliaikaiset futuurit ETF VIXM. Trading näiden arvopaperien lyhyen aikavälin voittoja voi olla turhauttavaa kokemusta koska ne sisältävät rakenteellisia vääristymiä, jotka pakottavat jatkuvasti palauttamaan futuuripalkkioiden hajoamiseen. Tämä kontango voi pyyhkiä voitot epävakaissa markkinoilla, mikä aiheuttaa turvallisuuden jyrkästi heikentävän perustana olevaa indikaattoria. Tämän seurauksena näitä instrumentteja hyödynnetään parhaiten pitkän aikavälin strategioissa suojauksena työkalu, tai yhdessä suojaavien vaihtoehtojen kanssa. Katso lisää tästä aiheesta Vixen neljä tapaa kaupankäynnin kohteeksi. VIX-indikaattori, joka syntyi 1990-luvulla, on nosti markkinoille laajan valikoiman johdannaistuotteita, joiden avulla kauppiaat ja sijoittajat voivat hallita stressaavien markkinaolosuhteiden aiheuttamia riskejä.